domingo, 25 de dezembro de 2016

Dados Históricos de Criptomoedas (Poloniex)

Como havia comentado no último post De volta aos posts, reversões, catequese, criptos, encontrei este script em Python, que faz download de dados históricos de criptomoedas da Poloniex (para quem não conhece, a Poloniex é um broker de altcoins), rodei o script com uma mínima modificação, e baixei os dados históricos de todos os pares de moedas que estavam disponíveis. Não vou esmiuçar os detalhes do script agora, a intenção aqui é mais de apresentar a nova página para download de dados históricos do blog.

Para quem não percebeu ainda, o nosso blog possui uma aba nova que dá acesso à página de download de dados históricos. Inicialmente eu devo compartilhar apenas dados baixados da Poloniex, mas posteriormente devo incluir mais fontes de dados, e alguns dados tratados também. A Poloniex não disponibiliza alguns pares de moedas, então é interessante fazer algumas conversões de dados para termos mais acesso a outros pares. 

E o intuito é servir de base de dados para backtest utilizando o MetaTrader 4.

No caso dos dados da Poloniex, sem tratamento, eles vêm no seguinte formato:
close,timestamp,high,low,open,quoteVolume,volume,weightedAverage

e originalmente os são desde 01/janeiro/2014, em candles de 5 minutos. Infelizmente os candles de 1 minuto não são disponibilizados por essa API, mas com M5 já é possível fazer muita coisa.

Hoje os dados compartilhados lá estão sem tratamento, mas a idéia é em breve converter esses dados para o padrão de dados históricos do MT4, ou seja 
date,open,high,low,close,volume

além de forçar os dados a alguma timezone específica, aumentar a data inicial dos dados, fazer teste de coerência dos dados, etc. Mas por enquanto ponho os dados crus, para satisfazer a ansiedade de alguns amigos de começar a analisar esses dados mais rapidamente. 

[]s
Rego.

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